Hull Bevegelige Gjennomsnittet Innstillinger

Hull Moving Average Hull Moving Average gjør et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt, samtidig som du opprettholder en jevn kurve. Formelen for beregning av dette gjennomsnittet er som følger: HMAi MA ((2MA (inngang, periode2) 8211 MA (inngang, periode)), SQRT (periode)) hvor MA er et bevegelige gjennomsnitt og SQRT er kvadratroten. Brukeren kan endre inntastingen (lukk), perioden lengde og skift nummer. Denne indikator8217s definisjon er ytterligere uttrykt i den kondenserte koden gitt i beregningen nedenfor. Slik handler du ved hjelp av skrogets flytende gjennomsnittshastighet Gjennomsnittlig skroghastighet er en tilbakevendende trendindikator og kan brukes i sammenheng med andre studier. Ingen handelssignaler beregnes. Slik får du tilgang til MotiveWave Gå til toppmenyen, velg Study gtMoving AveragegtHull Moving Average eller gå til toppmenyen, velg Legg til studie. begynn å skrive inn dette studienavnet til du ser det vises i listen, klikk på studienavnet, klikk OK. Viktig Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er gitt på denne siden, er strengt til informasjonsformål og skal ikke tolkes som råd eller anmodning om å kjøpe eller selge noen sikkerhet. Vennligst se vår utsagnserklæring for risikoopplysninger og ytelsesansvar. Beregning inngangspris, brukerdefinert, standard er nærmetall beveger gjennomsnittlig (ma), brukerdefinert, standard er WMA-periode brukerdefinert, standard er 20 skift brukerdefinert, standard er 0 wma vektet glidende gjennomsnitt, sqrt kvadrat rot indeks nåværende bar nummer, LOE mindre eller liknendeRemoving Lag, Forecasting Data Trading Indekser med Hull Moving Average Moving gjennomsnittlig glatt data og gjør det enklere å analysere prisbevegelser, men de pleier å lagre. Herersquos et marked timing system som fjerner lag og prognoser fremtidige data. B uy amp hold fungerer godt som markedet går opp, men strategien faller fra hverandre når markedet tankene. Vi trenger en tidsmodell for å bevare kapital i nedmarkeder og identifisere muligheter i oppmarkeder. Er det mulig Flytte gjennomsnitt er ofte den beste måten å eliminere data spikes, og de med relativt lange lengder glatt data også. Imidlertid har bevegelige gjennomsnitt en stor feil, ved at deres lange tilbakekallingsperioder innfører lag. Løsningen er å endre den bevegelige gjennomsnittsformelen og fjerne lagret. Dermed minimeres muligheten for at det bevegelige gjennomsnittet overskrider de raske dataene når man forutser neste intervallsquos-aktivitet og dermed introduserer feil. Herersquos hvordan det kan gjøres. Fjerning av lag En ny type bevegelige gjennomsnitt utviklet av handelsmann Alan Hull forsøker å løse dette problemet. I denne varianten er et enkelt glidende gjennomsnitt (Sma) summen av dataprøver dividert med antall prøver (N). Hull-glidende gjennomsnitt (Hma) utfører utjevningen ved å bruke det veide glidende gjennomsnittet (Wma) og en kvadratrott av N. Beregningen er således: Å gå gjennom denne formelen: Ta Wma av de siste N 2 dataene og multipliser den med 2. Deretter trekker du Wma av de siste N-dataene. Ta nå verdien og bruk kvadratroten til N. Deretter finner du Wma av de to verdiene (det vil si Wma sqrt av N av den husket verdien). Siden kvadratroten avkorter verdier, bør beregningen velge et N som er et perfekt firkant som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81. Sammenligning av Sma og Hma i figur 1 ved hjelp av et 81-dagers gjennomsnitt finner vi at Hma er både glatt og lydhør overfor de endrede dataene, mens Sma legger seg bak. Figur 1: Enkel ma vs hull ma. Her ser du en sammenligning mellom SMA og HMA ved bruk av data fra QQQQ ETF. HMA er mer rettidig enn SMA. Et gjennomsnitt på ni dager vises med HMA i blått. hellipContinued i desember utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel som ble publisert i desember 2010 utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2010, Teknisk analyse, Inc. Hull Moving Average Indicator: Ærlig Moving Average Detaljer Publisert: 16. oktober 2014 Skrevet av Admin Kategori: Forex-indikatorer Hits: 11907 De fleste av oss i en eller annen form bruker representanter for den bevegelige gjennomsnittlige familien i vår trading. Men hovedproblemet med alle indikatorer som er bygd på gjennomsnittets matematikk, er etterspørselen. Effektiv løsning på dette problemet ble funnet av mange eksperimenter og kalt Hull Moving Average indicator eller Hull moving average. Traders bruker indikatorer basert på gjennomsnitt for å bygge dynamiske linjer av støttestøtte og vurdere styrken av prismomentet. Deres største ulempe ligger i beregningsmetoden: Siden glidende gjennomsnitt beregnes ut fra tidligere priser (for en viss tidsperiode eller antall barer), reduserer den beregnede linjen prisendringer, men vil alltid ligge bak realprisen. Alan Hull, en australsk matematiker, finansanalytiker og arvelig aktør, medlem av Australian Association for Technical Analysis (viser at denne eksisterer), forfatter av den populære læreboken Active Investment og The Book of Charts, foreslo en forbedret versjon av det bevegelige gjennomsnittet , som gir jevne indikatorer i konstruksjonen og nesten helt eliminerer den negative effekten av lagring. Hva er glidende gjennomsnitt Dette er et av de eldste verktøyene for teknisk analyse, som bidrar til å identifisere styrken og retningen av dagens prendetrender for å sikre optimale forhold for næringsdrivende å åpne en handelsposisjon langs trenden. Selv far til handel kaos, Bill Williams, trodde at muligheten til å bruke indikatorene for bevegelige gjennomsnitt ville tillate spekulanter å lukke ikke mindre enn 60 av stillingene på pluss. Tradisjonell Moving Average (eller MA) beregnes veldig enkelt: på hvert punkt av linjen er prisen gjennomsnittlig pris for en angitt tidsperiode. Gjennomsnittlig blir de tilfeldige prisstigningene avbrutt, og jo lengre perioden jo mer nøyaktige linjen. Optimal periode med glidende gjennomsnitt skal oppsamles separat for hvert handelsinstrument. Klassisk gjennomsnitt følger alltid nøyaktig markedet, fordi beregningen er basert på historiske data. Det vanlige gjennomsnittet er imidlertid en svært svak prediktor. Flytende gjennomsnittlig beregningsmetode tillater ikke å beregne tidspunktet for trendendringen. Her kommer i et endret gjennomsnitt Hull Moving Average indikatoren. Matematikk av hull Flytende gjennomsnittlig indikator Mer harmonisk utjevning ved beregning av dette glidende gjennomsnitt er gitt av en ekstra gjennomsnittlig gjennomsnittlig gjennomsnitt. Den foreslåtte versjonen av indikatoren løser problemet ved å inkorporere verdien av ikke perioden, men heller av kvadratroten av de faktiske dataene i beregningsperioden i beregningsmekanismen. Men i dette tilfellet skulle den bevegelige fortsette å ligge bak den virkelige prisen. Alan Hull klarte å finne den manglende ingrediens som effektivt kompenserer for forsinkelsen. Hull brukte metoden for vektningskoeffisientene til markedsprisberegningen, hvor i en rå fra 0 til 9 er nummer 9 gitt størst betydning. Beregningen begynner med bestemmelsen av verdiene til den enkle flyttbare MA (10): I resultatet får vi den opprinnelige gjennomsnittsverdien 4,5, og det gir en alvorlig tilbakegang bak den faktiske prisen. Det neste trinnet er halvering av gjennomsnittet (102 5) og bruk det til den siste verdien i den oppførte rækken: 5, 6, 7, 8 og 9, hvoretter vi får et nytt gjennomsnitt 7. Denne verdien legges deretter til forskjell mellom disse to gjennomsnittene, dvs. til 2,5 (7 4,5), og vi får det endelige beløpet 7 2,5 9,5. Hvis vi antar at dagens markedspris er lik 9, virker kompensasjonen som følge av overdrevet. Imidlertid vurderer forfatteren denne overkorreksjonen veldig praktisk for å redusere innflytelsen av tilfeldige prisstigninger. Prisendring ved hjelp av en Hull-bevegelse kan forventes med høy nøyaktighet i 1-2 utvalgte perioder. Visuelt er bevegelseslinjen vanligvis raskere enn verdien av det virkelige gjennomsnittet. Generelt er formelen for beregning av verdiene for Hull Moving Average indikatoren som følger: Hull Moving Gjennomsnittlig indikator: parametere og innstillinger Det er flere muligheter for å bruke det endrede gjennomsnittet, men det anbefales vanligvis å bruke det sammen med en pilindikator HMA Arrow, tydelig som angir det anbefalte inngangspunktet. Hull Moving Average indikator er installert i terminalen MetaTreder4 på vanlig måte, på hvilket som helst valutapar og hvilken som helst tidsramme. Anbefalte innstillinger og optimale farger er vist i figuren nedenfor: Hull-modifisert gjennomsnitt fungerer godt i korte og mellomstore perioder. De mest stabile resultatene er gitt i perioder på over 20. De optimale verdiene vurderes som følgende nøkkelparametere: HMPeriod - 20 HMAMethod (skift) - 3. Noen ganger kan følgende innstilling anbefales for den roligere middels handelen med små risikoer: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Imidlertid vil de anbefalte inngangspunktene vises sjeldnere. Innstillinger for den ekstra HMA Arrow-indikatoren er svært enkle: Fordeler og ulemper ved å bruke Hull Moving Average-indikatoren i handel For klarhet i analysen ble det lagt til et enkelt glidende gjennomsnittlig SMA (14) på ​​sluttkursene (svart linje) på diagrammet med Hull Moving Average og HMA Arrow-indikatorer. Generell oversikt over settet av indikatorer i terminalen: Som det kan sees, vises inngangssignaler tilstrekkelig nøyaktige, spesielt i forhold til det vanlige gjennomsnittet. Men ikke glem om den største ulempen ved Hull-bevegelsen: Den nåværende trenden for å overvurdere verdien av gjennomsnittsprisen fører til at linjen ikke samsvarer med gjeldende gjennomsnittspris. Det fungerer som et reverseringsfilter, og derfor er utgangssignalene mer pålitelige enn inngangen. Så, Hull Moving Average indikator er nødvendig for å bli kombinert med alternativer for oscillatorer eller MACD. Men selv uten bruk av ytterligere pilindikatorer er det høy sannsynlighet for at et signal skal kjøpes når prisen går over indikatorlinjen oppover og å selge hvis prisen går nedover. Den mest effektive strategien betraktes som HullMovingAverage av Alan Hull, bygget på en standard markedsovervåkning. Handelssignal regnes som en reversering av Hull-linjen: Hvis det er en sving ned, anbefales korte stillinger, hvis opp lange posisjoner. Ved dette, men dette gjennombruket av prisen på linjen av Hull Moving Average-indikatoren i seg selv, oppfattes ikke som markedssignalet. Metoden for beregning av Hull Moving Average-indikatoren er basert på den moderne matematiske mekanismen som i stor grad forbedrer glattheten i linjen og nøyaktigheten av markedssignaler. Linjen av HMA-gjennomsnittet sporer utmerkede trend og gir nøyaktige reverseringssignaler. Gjennomgående overlegenhet av gjennomsnittsverdien i beregningen fører til en overestimering av gjeldende gjennomsnittspris, men med de optimale innstillingene og tilleggsindikatorene kan du få en handelsstrategi med en vinnersats på over 60.